Este trabajo analiza el uso del modelo FAVAR para mejorar el pronóstico de la inflación mediante la integración automática de múltiples variables económicas, sin necesidad de identificar previamente las más relevantes. Los resultados muestran que incorporar información específica aumenta la precisión, especialmente en el corto plazo, y que la combinación bayesiana de pronósticos fue la más efectiva entre 2021 y 2023. El modelo constituye una herramienta complementaria para fortalecer las capacidades de análisis y proyección del BCCR.

Expositor

Carlos Segura Rodríguez

Se graduó en la UNA donde es docente. También ha enseñado en la Escuela de Economía de la UCR. Obtuvo su doctorado académico en la Universidad de Pennsylvania. Se especializa en teoría de juegos, aprendizaje, redes sociales, diseño de información y proyecciones de inflación.

Detalles:

Miércoles 27 de mayo, 3:00 p.m.

Auditorio del CIMAR, Ciudad de la Investigación

Confirme su asistencia aquí: https://ucr.cr/r/Rcjxe  

Fecha límite de confirmación 25 de mayo.  

Transmisión FB Live: Escuela de Economía, UCR.